КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

---

Номер проекта 14-18-02845

НазваниеПрогнозирование мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) и их воздействия на макроэкономическую и финансовую динамику России

Руководитель Миркин Яков Моисеевич, Доктор экономических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" , г Москва

Конкурс №1 - Конкурс 2014 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Область знания, основной код классификатора 08 - Гуманитарные и социальные науки; 08-152 - Мировая экономика и международные экономические отношения.

Ключевые слова Валютный курс, мировая цена, финансовый рынок, биржевые сырьевые товары, акции, модель прогнозирования, инфляция, цикличность, средне- и долгосрочный прогноз, макроэкономическая и финансовая динамика России.

Код ГРНТИ06.51.87

---

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ

---

Аннотация
В результате «финансиализации» мировой экономики произошло смещение центра ценообразования на товарные активы на финансовые рынки. В причинно-следственных связях, формирующих цены финансовых товаров, при всех возможных допущениях одним из основных движущих факторов стал выступать курс доллара США. Данные взаимосвязи сформировались на рубеже 2000-х гг. и демонстрируются на примере цен на нефть и металлы. Как следствие, цикличность курса доллара, его прогнозируемая динамика в 2014 – 2020-х гг. будут прямо влиять на всю систему мировых цен и финансовое состояние стран, экономика которых, как в России, ориентирована на экспорт сырья и в существенной мере зависит от него. Вместе с тем существующим исследованиям и прогнозам мировых цен во многих случаях присущи системные ошибки, что во многом является результатом неполного понимания механизма взаимодействия цен на активы и курса резервной валюты. Не всегда адекватно распознаются фундаментальные факторы и их влияние на мировые цены. Часто прогнозы носят технический, не содержательный характер и не учитывают того, что мировые цены на сырье стали формироваться на финансовых рынках. Таким образом, существует необходимость развития методологической базы и инструментария прогнозирования мировых цен на финансовых рынках в направлении выявления фундаментальных факторов и базовых причинно-следственных связей, учета взаимосвязи курса резервной валюты и мировых цен на биржевые сырьевые товары и акции. Проект направлен на решение данной проблемы через исследование механизма взаимодействия мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют), а также выявление ключевых причинно-следственных связей и фундаментальных факторов, влияющих на формирование мировых цен с учетом инфляции и цикличности. Результатами проекта будут механизм прогнозирования мировых цен, отражающий взаимосвязь цен активов и курса резервной валюты на финансовых рынках, а также средне- и долгосрочный прогноз их влияния на макроэкономическую и финансовую динамику России. При этом построение прогноза мировых цен будет основано на рассмотрении динамики курса резервной валюты (доллара США) к корзине мировых валют с учетом инфляции и цикличности как базовых факторов, определяющих динамику мировых цен на биржевые сырьевые товары (нефть, газ, металлы, продовольствие) и акции в средне- и долгосрочной перспективе. В рамках проекта будут выполнены следующие работы: 2014 год 1. Анализ существующих методов и моделей прогнозирования мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют): прогнозируемые компоненты и прогноз в целом 2. Оценка достоверности и обоснованности средне- и долгосрочных прогнозов мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) - международные финансовые организации, международные институты, исследовательские центры, профессиональные ассоциации, транснациональный бизнес 3. Изучение воздействия мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) на макроэкономическую и финансовую динамику России 4. Исследование механизма взаимосвязи динамики цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) с учетом факторов инфляции и цикличности 2015 год 5. Разработка механизма прогнозирования мировых цен, отражающего взаимосвязь цен активов и курса резервной валюты (доллара США) на финансовых рынках 6. Формирование средне- и долгосрочного прогноза изменения мировых цен на финансовых рынках и их влияния на макроэкономическую и финансовую динамику России 7. Подготовка Национального доклада «Прогноз динамики мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) и их влияния на макроэкономическую и финансовую динамику России»

---

 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

---